El Azkena Rock Festival nace en 2002. Tiene lugar en la propia sala Azkena de Vitoria-Gasteiz y actúan Supersuckers, The Bellrays, Diamond Dogs, Mudhoney, Backyard Babies, Fivehorse Johnson… El festival llama la atención de todos los aficionados al rock and roll a pesar de lo reducido de su formato.   

En 2003 el festival se traslada al recinto de Mendizabala y da un glope de efecto al conseguir juntar a artistas legendarios como Iggy Pop & The Stooges, Ray Davies (The Kinks), Steve Earle, Cracker o Jayhawks. En tan sólo dos años el Azkena Rock se consolida como el festival rockero por excelencia en el Estado.   

En 2004 la apuesta por el rock & roll vuelve a vivir un nuevo capítulo con las actuaciones de New York Dolls, Roger McGuinn (The Byrds), Screamin’ Cheetah Wheelies, Ryan Adams, Flamin’ Groovies, Violent Femmes, Turbonegro, Urge Overkill, Fun Lovin’ Criminals o DKT/MC5. A pesar de las terribles trombas de agua que caen sobre el recinto de Mendizabala y las inundaciones que generan, el festival sigue adelante actuando con rapidez y trasladando las actuaciones a una de las carpas. El público y las propias bandas muestran una actitud ejemplar y dotan al Azkena Rock de ese ambiente tan especial que conservará hasta nuestros días.   

En 2005 se configura uno de los carteles de mayor calidad de la historia del festival. Durante tres días de festival pasan por Mendizabala artistas de la talla de Wilco, The Pogues, Queens Of The Stone Age, Deep Purple, Gov’t Mule, Social Distortion, Bad Religion, Television… La elevada asistencia al festival acompaña al éxito de crítica.   

2006 es el año en el que el Azkena da un salto cuantitativo en cuanto a asistencia (44.093 personas en 3 jornadas). Pearl Jam pasa a ser el cabeza de cartel masivo que el festival nunca había conseguido hasta el momento. La legendaria banda de Seattle ofrece, además, un inolvidable concierto pleno de emotividad y en una comunión absoluta con el público vitoriano. Repiten Iggy & The Stooges y New York Dolls como cabezas de cartel y se destapan Wolfmother y My Morning Jacket como grandes bandas de futuro.   

2007 pasa a ser un año de transición en el que la organización del festival reclama mayor apoyo de las instituciones alavesas para poder mantener el festival en Vitoria-Gasteiz. El festival reduce sus ambiciones y forma un cartel de calidad pero con bandas no tan masivas como las de años anteriores. Encabezan el cartel DKT/MC5, que retornan al certamen 3 años después y Tool. También destacan Hoodoo Gurus, The Mooney Suzuki, Diamond Dogs, Heavy Trash, Roky Erickson y The Answer.  

A finales de 2007 el festival confirma su continuidad en Vitoria-Gasteiz, tras un incremento del apoyo económico de las instituciones alavesas. El Azkena Rock 2008 vuelve a los modelos de cartel de 2005 y 2006 con artistas como los legendarios Sex Pistols, Ray Davies, The Jayhawks, Dinosaur Jr, The Lemonheads, The Jon Spencer Blues Explosion, The Gutter Twins, Blind Melon o John Cale & Band.